На примере оператора Beeline. Настройки билайна по интернету можно взять тут: 
http://mobile.beeline.ru/msk/setup/internet.wbp?bm=f2f7f9cb-96a0-45dc-8311-6ada7466c356

Будем вешать его на com-port3 в примере 

1) Включаем в BIOS com port3

2) Соединяем телефон кабелем с компьютером. На телефоне выбираем режим COM PORT.

3) Телефон должен сидеть в разделе "Порты COM и LPT" с восклицательным знаком. Кликаем на него и обновляем драйвера под USB-модем "MTK GPRS USB Modem.inf". Строка в диспетчере устройств должна называться после этого "6218 USB modem driver (COM3)". К слову, номер COM порта можно менять на закладке "Параметры порта" -> "Дополнительно...".

4) Устанавливаем модем. Идем в
"Панель управления" ->
"Телефон и модем" ->
закладка "Модемы" ->
"Добавить..." (галочка на "не определять тип модема") ->
"Далее" ->
"Установить с диска" ->
"Обзор" ->
выбрать скачанный драфвер "MTK GPRS USB Modem.inf".
После этого в диспетчере устройств в разделе модемы должен появиться модем "MTK GPRS USB Modem"
*выбрать COM Port3 при установке модема

5) Кликаем на 
диспетчер устройств ->
модемы ->
модем "MTK GPRS USB Modem" ->
закладка "Дополнительные параметры связи" ->
в окно "Дополнительные команды инициализации" вводим инфу от опертора связи для GPRS интернета (без пробелов!!!) ->
жмем ок.
В случае билайна надо вбить {AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"}

6) Устанавливаем соединение
Пуск ->
Настройка ->
Сетевые подключения ->
Мастер новых подключений ->
Подключить к интернету ->
Установить подключение вручную ->
Через обычный модем ->
Вбиваем имя подключения (BeelineGPRS) ->
Телефон для использования GPRS (*99***1#) ->
Выбрать, для всех ли пользователей ->
Имя, пароль (beeline, beeline) ->
Готово

7) В "Свойствах" созданного соединения
На закладке "Общие" в графе "Подключаться через" должен появиться установленный в п. 4 модем.
Также идем на закладку "Сеть". Там в "Типе подключаемого сервера..." должно быть выбрано "PPP WIN...". В графе "компоненты" оставить только TCP/IP и QoS. В свойствах TCP/IP выстваить IP и DNS автоматически. В свойствах TCP/IP -> "Дополнительно..." поставить галочку "использовать основной шлюз" и снять галочку "использовать сжатие IP заголовков".

8) Подключаетесь по установленному в п.6 соединиению. Оно должно получить статус "подключено". ВСЕ! Можно выходить в интернет через телефон по тарифу стоимости GPRS у оператора.

9) Приоритеты использования различных подключений при их одновременном наличии выставляются в настройках подключений браузера.